فرآیند تصادفی و ارزش در معرض خطر: یک مورد تصمیم گیری در سیستم اطلاعاتی در دنیای واقعی

در این مطالعه ، ما از یک فرآیند تصادفی ترکیبی و روش ارزش-خطر (VAR) برای بررسی یک تصمیم گسترش تجارت الکترونیکی استفاده کردیم. با مدل سازی مزایای نامشخص به عنوان یک فرآیند تصادفی ، حداکثر تلفات تصمیمات جایگزین اندازه گیری شد و برای کمک به مدیران برای تصمیم گیری در مورد پروژه سیستم اطلاعاتی/فناوری اطلاعات (IS/IT) مقایسه شد. نتایج ما ، بر اساس حداکثر دیدگاه ضرر ، نشان داد که عدم اطمینان نقش مهمی در ارزیابی پروژه های IS/IT دارد. مهمتر از همه ، نتایج نشان می دهد که VAR به عنوان ابزاری مفید در تصمیم گیری برای مدیران برای تعیین کمیت ارزش حداکثر ضرر ممکن و کمک به آنها در تصمیم گیری است.

1. معرفی

فناوری اطلاعات (IT) یک دوره عملی است که داده ها را جمع آوری ، ذخیره ، فرآیندها و انتقال داده ها [1]. اصطلاح "فناوری اطلاعات" در سال 1958 ظاهر شد که Leavitt و Whisler [2] اعلام کردند که "فناوری جدید هنوز یک نام مستقر ندارد". بعداً ، مهروترا [3] از این اصطلاح به عنوان آن نام برد. مطالعات بی شماری سعی در پیوند سرمایه گذاری های سازمانها در آن با مزیت رقابتی کلی در دستیابی به عملکرد برتر دارند [4] ، و نتایج نشان می دهد که سرمایه گذاری های فناوری اطلاعات یکی از مهمترین موضوعات مدیریتی برای سازمان ها است. با توجه به اهمیت سرمایه گذاری های فناوری اطلاعات ، مدیران مایل به توجیه هزینه های بزرگ فناوری اطلاعات و نظارت بر یکی از پر مخاطره ترین تصمیمات برای سازمان ها هستند [5]. ارزش در ریسک (VAR) ، که از حوزه بیمه و بانکی سرچشمه گرفته است و بر حداکثر ضرر ممکن تحت عدم اطمینان تأکید می کند ، در سالهای اخیر توجه بیشتری را از سوی دانشگاهیان و دست اندرکاران مانند توافق نامه سرمایه بازل برای مدیریت عدم اطمینان در بانکداری به خود جلب کرده است. صنعت. با وجود محبوبیت در زمینه های اصلی خود ، استفاده از VAR در سیستم اطلاعات (IS)/IT کمیاب است. نحوه استفاده از VAR در IS/هنوز یک منطقه جدید و دست نخورده است.

در این مطالعه ، ما هدف ما بستن شکاف هستیم. ما نحوه استفاده از VAR IS/IT را بررسی کردیم و از موارد دنیای واقعی استفاده کردیم. به طور خاص ، ما به سؤالات زیر پرداختیم:

چگونه می توان یک چارچوب ارزیابی رسمی را برای مطالعات آینده طراحی کرد و پزشکان بتوانند از VAR در قسمت IS/IT استفاده کنند؟

آیا مفهوم "به حداقل رساندن مزایا در معرض خطر" در پشت VAR نتایج متفاوتی نسبت به مفهوم "حداکثر رساندن مزایای نوسان" در پشت گزینه های واقعی ارائه می دهد؟

با استفاده از این دو زمینه می تواند از دانشگاهیان و پزشکان به طور یکسان پشتیبانی کند. برای دانشگاهیان ، ارزیابی IS/IT همیشه مهم بوده است و از جمله VAR IS/IT می تواند در این موضوع روشن شود. برای پزشکان ، دانستن چگونگی استفاده از دیدگاه های مختلف برای بررسی مجدد حداکثر ضرر تحت عدم اطمینان ، می تواند از مدیران ارشد پشتیبانی کند و به سازمان ها کمک کند تا تصمیمات ارزیابی را برای معرفی موفقیت آمیز فن آوری های جدید بهبود بخشند و در نتیجه رقابت کنند.

2. بررسی ادبیات

قسمت IS/IT علاقه قابل توجهی به ارزیابی سرمایه گذاری IT نشان داده است. تجزیه و تحلیل هزینه و فایده رویکرد اصلی برای توجیه تصمیمات دشوار است [6،7،8،9،10،11،12،13]. با این حال ، تجزیه و تحلیل هزینه و فایده سنتی مانند ارزش فعلی خالص (NPV) مزایای استاتیک را به عهده می گیرد و از یک پیش بینی نقطه عطف در زمان پروژه استفاده می کند ، که برای فرآیندهای پیچیده تر دشوار است زیرا آنها شامل عدم اطمینان بیشتر هستند [14،15].< Pan> اعمال دو زمینه می تواند از دانشگاهیان و پزشکان به طور یکسان پشتیبانی کند. برای دانشگاهیان ، ارزیابی IS/IT همیشه مهم بوده است و از جمله VAR IS/IT می تواند در این موضوع روشن شود. برای پزشکان ، دانستن چگونگی استفاده از دیدگاه های مختلف برای بررسی مجدد حداکثر ضرر تحت عدم اطمینان ، می تواند از مدیران ارشد پشتیبانی کند و به سازمان ها کمک کند تا تصمیمات ارزیابی را برای معرفی موفقیت آمیز فن آوری های جدید بهبود بخشند و در نتیجه رقابت کنند.

2. بررسی ادبیات

قسمت IS/IT علاقه قابل توجهی به ارزیابی سرمایه گذاری IT نشان داده است. تجزیه و تحلیل هزینه و فایده رویکرد اصلی برای توجیه تصمیمات دشوار است [6،7،8،9،10،11،12،13]. با این حال ، تجزیه و تحلیل هزینه و فایده سنتی مانند ارزش فعلی خالص (NPV) مزایای استاتیک را به عهده می گیرد و از یک پیش بینی مشخص در طول پروژه استفاده می کند ، که برای فرآیندهای پیچیده تر دشوار است زیرا آنها شامل عدم اطمینان بیشتر هستند [14،15]. زمینه ها می توانند از دانشگاهیان و پزشکان به طور یکسان پشتیبانی کنند. برای دانشگاهیان ، ارزیابی IS/IT همیشه مهم بوده است و از جمله VAR IS/IT می تواند در این موضوع روشن شود. برای پزشکان ، دانستن چگونگی استفاده از دیدگاه های مختلف برای بررسی مجدد حداکثر ضرر تحت عدم اطمینان ، می تواند از مدیران ارشد پشتیبانی کند و به سازمان ها کمک کند تا تصمیمات ارزیابی را برای معرفی موفقیت آمیز فن آوری های جدید بهبود بخشند و در نتیجه رقابت کنند.

2. بررسی ادبیات

قسمت IS/IT علاقه قابل توجهی به ارزیابی سرمایه گذاری IT نشان داده است. تجزیه و تحلیل هزینه و فایده رویکرد اصلی برای توجیه تصمیمات دشوار است [6،7،8،9،10،11،12،13]. با این حال ، تجزیه و تحلیل هزینه و فایده سنتی مانند ارزش فعلی خالص (NPV) مزایای استاتیک را به عهده می گیرد و از یک پیش بینی نقطه عطف در زمان پروژه استفاده می کند ، که برای فرآیندهای پیچیده تر دشوار است زیرا آنها شامل عدم اطمینان بیشتر هستند [14،15].

با این حال ، محققان به طور فزاینده ای در مورد اهمیت عدم اطمینان برای سرمایه گذاری های IS/IT بحث می کنند. گزینه های واقعی عدم اطمینان را در نظر می گیرند و از این رو در رشته IS/IT اعمال شده است. به عنوان مثال ، Dos Santos [16] ارزش عدم قطعیت های آینده را برای پیشنهاد یک مدل قیمت گذاری گزینه برای تعیین ارزش سرمایه گذاری های فناوری جدید در نظر گرفت. Benaroch و Kauffman [17] از مدل قیمت گذاری گزینه Black-Scholes برای ارزیابی یک سرمایه گذاری بانک الکترونیکی استفاده کردند. کومار [18] نشان داد که رویکرد گزینه های واقعی می تواند با استفاده از یک زمینه کانال فروش اینترنتی برای سرمایه گذاری های IT اعمال شود. گزینه های واقعی همچنین می توانند سرمایه گذاری های برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) را ارزیابی کنند. Taudes و همکاران.[19] برای بررسی ارزش فرصت های آینده برای پروژه های پیگیری ، مانند فرصت های تجارت الکترونیکی که توسط سرمایه گذاری های اولیه ERP امکان پذیر است ، از یک فرمول گزینه های واقعی با شکل بسته استفاده کرد. مقدار تخمین زده شده بر اساس ارزیابی گزینه های واقعی واقع بینانه تر از ارزش بر اساس برآوردهای معمولی NPV است. سوواسسون [20] خطر سرمایه گذاری های فناوری اطلاعات را ارزیابی کرد و وو و همکاران.[21] از یک رویکرد گزینه های واقعی برای بحث در مورد عدم قطعیت در اجرای ERP استفاده کرد. لی و همکاران.[22] دریافت که گزینه های واقعی برای سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات بسیار ارزشمند هستند و می توانند ارزش را که نادیده گرفته می شود ، ضبط کند. از نظر آنها ، به سرعت پیشبرد این بدان معنی است که پروژه های ذاتاً حاوی عدم اطمینان فنی بالا و همچنین عدم اطمینان در بازار هستند. علاوه بر این ، سرمایه گذاری های اولیه بالا اغلب غیر قابل برگشت هستند و گزینه های واقعی را برای سرمایه گذاری های فناوری اطلاعات مناسب می کنند. پارک و همکاران.[23] گزینه های واقعی تفکر در مورد یک مورد در مورد تصمیم به استفاده از فناوری شناسایی فرکانس رادیویی (RFID) ، که در آن خود عدم اطمینان فن آوری مهمترین مسئله در تصمیم سرمایه گذاری محسوب می شود. Benaroch [24] با استفاده از مفهوم گزینه های واقعی برای سرمایه گذاری در امنیت سایبری ، یک فرآیند تصمیم گیری گزینه های واقعی را گزارش کرد.

تئوری گزینه های واقعی بر نوسانات مزایا تأکید می کند ، در حالی که VAR بر کمیت حداکثر ضرر ممکن تحت عدم اطمینان تمرکز دارد. VAR از افزایش تقاضای نظارتی برای ابزارهای مدیریت ریسک کمی ناشی از تصادف بازار مالی آسیا در سال 1987 و خسارات فاجعه بار ناشی از تجارت مشتقات موسسات ، مانند Lehman Brothers Holdings ، Inc ، ناشی می شود. گروه بین المللی آمریکایی ، شرکت (AIG) ؛مریل لینچ؛و صندوق های مدیریت سرمایه بلند مدت. VAR به عنوان برجسته ترین اندازه گیری ریسک نزولی بازار [25،26] کمیت یک حد بالایی در حداکثر تلفات که از VAR فراتر می رود ، که آستانه با احتمال هدف است ، ظاهر شد. تعداد کمی از مطالعات IS/IT در مورد اهمیت VAR برای ارزیابی IS/IT بحث کرده اند. به عنوان مثال ، هان و همکاران.[27] ، و همچنین Benaroch و همکاران.[28] ، توصیف کاهش ارزش سرمایه گذاری IS/IT در طی یک دوره زمانی معین با یک احتمال خاص در نتیجه عدم اطمینان. بنابراین ، تعریف حداکثر ضرر ممکن می تواند خطرات را به روش پولی مدیریت کند و کنترل آن/IT در سطح ریسک قابل قبول است. Fielder و همکاران.[29] با هدف حداکثر رساندن سود مورد انتظار از سرمایه گذاری امنیت اطلاعات ، روشهای سرمایه گذاری در امنیت سایبری را مورد بحث قرار داد. در شکل گیری چارچوب تحقیقاتی آنها ، مفهوم VAR و حداکثر از دست دادن سازمانی به طور ضمنی معرفی شد.

با وجود مفهوم جامع VAR ، مطالعات اندکی از VAR در رشته IS/IT استفاده کرده است ، زیرا برخلاف کالاهای مالی مانند قیمت سهام ، پارامترهای سرمایه گذاری IS/IT را نمی توان مستقیماً در بازارهای عمومی بدست آورد. بنابراین ، تکنیک های شبیه سازی باید برای بررسی مزایای احتمالی/IT تحت عدم اطمینان استفاده شوند. مزایای شبیه سازی شده نمایانگر یک سری زمانی مالی است. بنابراین ، استفاده از VAR به ناچار ابزارهای ریاضی اضافی را شامل می شود ، که می تواند برای پزشکان پیچیده باشد.

برای پیشینه ، ما یک مدل عدم قطعیت تحلیلی را بر اساس ریاضیات مالی به خوبی ارائه داده ایم. این مدل روشی آسان و در عین حال روشنگری را برای درک مدیران مقادیر آن/IT فراهم می کند. بخش بعدی استفاده از VAR را توضیح می دهد و توضیح می دهد که چگونه مدل پیشنهادی تعیین می شود/آن را تحت عدم اطمینان انجام می دهد.

3. تصمیم تجارت الکترونیکی

در اینجا ، ما یک مورد در دنیای واقعی را برای نشان دادن روش پیشنهادی خود نشان می دهیم. شبکه بانکی الکترونیکی Yankee 24 در نیو انگلستان در مورد استقرار خدمات تجارت الکترونیکی تصمیم گرفت. جدول 1 داده های خام پرونده را نشان می دهد [17]. داده ها شامل سال و ماه ، تعداد معاملات ، درآمدهای عملیاتی ، هزینه های عملیاتی و هزینه سرمایه گذاری است که پایه و اساس تجزیه و تحلیل منفعل NPV است.

در مواجهه با عدم اطمینان مانند فناوری ، آمادگی سازمانی و رقابت ، زمان استقرار خدمات تجارت الکترونیکی نگرانی اصلی بانک بود. در اینجا ، ما نشان می دهیم که چگونه می توان مزایای آینده تحت عدم اطمینان را براساس روش پیشنهادی بدست آورد.